معاملات الگوریتمی به معنای استفاده از یک برنامه کامپیوتری برای اجرای خودکار معاملات در صورت رعایت مجموعه ای از قوانین نوشته شده است. این برنامه قیمت ها را کنترل می کند و تصمیم می گیرد که چه زمانی شرایط مناسب است. سپس بدون اینکه منتظر کلیک کردن انسان باشد، سفارشات را ارسال می کند.
به نظر می رسد میانبری برای کسب سود. اما در واقع، این فقط یک روش متفاوت برای اجرای یک استراتژی است. یک ایده ضعیف زمانی که توسط کامپیوتر اجرا شود ضعیف می ماند. این راهنما توضیح می دهد که معاملات الگوریتمی چگونه کار می کند و آیا مبتدیان باید آن را امتحان کنند.
تجارت الگوریتمی چگونه کار می کند
هر الگوریتم به عنوان یک قانون دقیق شروع می شود. یک فرد ساده ممکن است بگوید: زمانی بخرید که یک میانگین متحرک کوتاه از یک میانگین بلند، با توقف از پایین ترین سطح اخیر عبور کند. سپس معامله در یک هدف ثابت بسته می شود.
سپس این قانون در کد نوشته می شود تا رایانه بتواند بدون تردید از آن پیروی کند. انواع استراتژی های رایج شامل دنبال کردن روند، بازگشت میانگین، آربیتراژ و بازارسازی است. شرکت های بزرگ سیستم های بسیار پیچیده تری را اجرا می کنند. اما ایده اصلی یکسان است.
چگونه خرده فروشان الگوریتم می سازند
بسیاری از معامله گران فارکس خرده فروشی با متاتریدر شروع می کنند. برنامه های خودکار آن مشاوران متخصص نامیده می شوند. آنها به زبان های مادری پلتفرم، MQL4 و MQL5 نوشته شده اند.
متاتریدر 5 شامل یک تستر استراتژی است. این یک مشاور متخصص را از طریق قیمت های گذشته اجرا می کند و معاملات خود را شبیه سازی می کند. جادوگر MQL5 آن همچنین می تواند یک برنامه اساسی از شاخص های انتخاب شده بسازد. بنابراین برخی از بازاریابان بدون نوشتن هیچ کدی شروع به کار می کنند.
سایر بازاریابان از زبان های رایج مانند پایتون استفاده می کنند. آنها از طریق رابطی که سفارشات نرم افزاری را می پذیرد به یک کارگزار متصل می شوند. این مسیر آزادی بیشتری را ارائه می دهد اما به مهارت های کدنویسی بهتری نیاز دارد.
مزایای اصلی
- سازگاری: این برنامه هر بار قوانین را دنبال می کند، بدون ترس، خستگی یا معامله برای انتقام.
- سرعت: دستورات در لحظه برآورده شدن شرایط، بدون تأخیر برای تصمیم گیری انسان، صادر می شوند.
- تست کردن: قوانین نوشته شده در کد را می توان بر روی داده های سال های گذشته قبل از به خطر انداختن پول آزمایش کرد.
- پوشش: یک برنامه می تواند چندین جفت ارز را به طور همزمان و در تمام ساعات شبانه روز تماشا کند.
هیچ یک از این مزیت ها به خودی خود مزیتی ایجاد نمی کند. آنها فقط به یک استراتژی خوب کمک می کنند تا با اطمینان بیشتری نسبت به یک فرد خسته عمل کند.
خطراتی که مردم دست کم می گیرند
بزرگترین خطر اضافه بار است. تنظیم تنظیمات تا زمانی که تست کامل به نظر برسد آسان است. اما این تنظیمات اغلب نویز گذشته را به جای یک الگوی پایدار توصیف می کنند. سپس نتایج زنده ناامید کننده است.
اشکالات نرم افزاری یک خطر جدی دیگر است. در آگوست 2012، نصب نرم افزار معیوب در نایت کپیتال سفارش های اشتباه را برای حدود 45 دقیقه ارسال کرد. این هزینه تقریباً 440 میلیون دلار برای شرکت هزینه داشت. یک خطای کوچک کدگذاری می تواند یک معامله بد را خیلی سریعتر از هر انسانی تکرار کند.
هزینه ها و لغزش نیز اهمیت زیادی دارد. یک آزمون برگشتی که اسپردها و کمیسیون ها را نادیده می گیرد، می تواند یک سیستم بازنده را شبیه به یک سیستم برنده جلوه دهد. این امر به ویژه در مورد استراتژی هایی که بسیار زیاد معامله می کنند صادق است.
در نهایت، بازارها تغییر می کنند. استراتژی ساخته شده در طول یک روند قوی می تواند مشکلاتی را در زمانی که قیمت ها به سمت و سویی حرکت می کنند، داشته باشد. به هر حال این برنامه به معامله ادامه خواهد داد مگر اینکه شما مداخله کنید.
آیا مبتدیان باید تلاش کنند؟
مبتدیان می توانند از ساختن الگوریتم های ساده چیزهای زیادی بیاموزند. اما معامله آنها با پول واقعی خیلی زود خطرناک است. قبل از اینکه به رایانه ای برای اجرای آن اعتماد کنید، باید بدانید چرا یک قانون باید کار کند.
اکثر معامله گران ابتدا از یادگیری تجارت دستی سود می برند، حتی اگر اتوماسیون هدف بلند مدت باشد. نگاهی به نمودارها، قرار دادن معاملات و مقابله با ضرر به شما می آموزد که کد بعداً به تنهایی باید چه کارهایی را انجام دهد.
پرش از مراحل به ندرت کمک می کند. حتی با سرمایه یک هیچ شرکتی برای رتبه بندی وجود ندارد، یک الگوریتم آزمایش نشده می تواند حد ضرر روزانه را ظرف چند ساعت پس از یک خطا بشکند.
هنگام خرید ربات های آماده ای که سود پایدار را وعده می دهند بسیار مراقب باشید. اگر سیستمی واقعاً بازده قابل اعتمادی داشته باشد، خالق آن دلیل کمی برای ارزان فروختن آن خواهد داشت.
قبل از خودکارسازی قوانین را بررسی کنید
کارگزاران و شرکت های تبلیغاتی سیاست های معاملاتی خودکار خود را تعیین می کنند.برخی روش‌های با فرکانس بالا، استراتژی‌های کپی شده یا انواع خاصی از مشاوران متخصص را محدود می‌کنند.
قبل از شروع یک برنامه سهام خصوصی، شرایط و ضوابط شرکت را بخوانید و موارد مجاز را تأیید کنید.ان شرکت تامین مالی فوری شرایط خود را مانند هر ارائه دهنده دیگری تعیین می کند.اولین تأیید از حساب و نتایج شما محافظت می کند.
یک راه هوشمند برای شروع
- یک استراتژی ساده را با دست معامله کنید تا زمانی که رفتار آن را درک کنید.
- قوانین را آنقدر دقیق بنویسید که هیچ چیز به شانس نماند.
- یک نسخه اولیه را کدنویسی کنید و آن را با اسپردها و کمیسیون های واقعی آزمایش کنید.
- دوباره آن را روی یک دوره بعدی از داده‌هایی که برای ساخت آن استفاده نکرده‌اید، آزمایش کنید.
- آن را برای چند ماه در یک حساب آزمایشی اجرا کنید و نتایج را با بک تست مقایسه کنید.
- با سایز بسیار کوچک به لایو بروید و هر هفته نتایج آن را مرور کنید.
معاملات الگوریتمی بسیار بیشتر از کد هوشمندانه به صبر و آزمایش دقیق پاداش می دهد. هر برنامه ای را به عنوان یک آزمایش در نظر بگیرید و آن را با دقت تماشا کنید. در لحظه ای که شروع به رفتاری کرد که نمی توانید توضیح دهید آن را خاموش کنید.
سلب مسئولیت: این مقاله حاوی محتوای بازاریابی حمایت شده است. این برای اهداف تبلیغاتی در نظر گرفته شده است و نباید توسط وب سایت ما به عنوان تایید یا توصیه در نظر گرفته شود. خوانندگان تشویق می شوند قبل از تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ارائه شده در این مقاله، تحقیقات خود را انجام دهند و قضاوت خود را انجام دهند.
